预(yù)期收益率(lǜ)计算公式？是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。关于预期收益率计(jì)算公(gōng)式以(yǐ)及股票预期收益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率计算公式，证券(quàn)组合预期收益率计(jì)算公式，债券(quàn)预期收益率计算(suàn)公式，投资预期收益率计算公(gōng)式等(děng)问(wèn)题(tí)，小编将为你整理(lǐ)以(yǐ)下的(de)知识答案：

预期收(shōu)益率是什么(me)

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称(chēng)为(wèi)期望收(shōu)益(yì)率的。

　　是指在不(bù)确(què)定的条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可(kě)实现的收(shōu)益率。对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的(de)年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多数(shù)公司采用(yòng)的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息(xī))/期(qī)初价(jià)格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初(chū)价(jià)格

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司(sī)采用的是(shì)资本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流行(xíng)的还有后来兴起的套利(lì)定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投资者会利(lì)用套(tào)利的(de)机会(huì)获(huò)利，既如果两(liǎng)个投资组合面临(lín)同样(yàng)的(de)风险但提供(gōng)不同的预(yù)期(qī)收益率，投(tóu)资者会选择(zé)拥有(yǒu)较高预期收益率的投资组(zǔ)合，并不会(huì)调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价(jià)模型(xíng)为基础，结合(hé)套利(lì)定价模(mó)型来计算。

　　首先一个(gè)概念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合(hé)的协方差/市场投资组合的(de)方(fāng)差

　　市场投资组合与其自(zì)身(shēn)的协方差就是市场投资组(zǔ)合的方差，因(yīn)此市场夷洲今是何地，夷洲是哪里投资组合的β值永(yǒng)远等(děng)于1，风(fēng)险大于平均(jūn)资(zī)产(chǎn)的投(tóu)资β值(zhí)大于(yú)1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资(zī)组合中，可能会有个别资产的收益(yì)率小于(yú)0，这说明，这项资产的投资回报率会小于(yú)无(wú)风险利率。

　　一(yī)般来(lái)讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除非(fēi)你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的(de)收益(yì)率，即(jí)风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个(gè)投(tóu)资者(zhě)将其资产从无风险投(tóu)资转移到一个平(píng)均的风(fēng)险投(tóu)资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收(shōu)益率的差额。

　　这个(gè)数(shù)字一(yī)般(bān)情况下要大于1才(cái)有意义，否则说明你的投资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的(de)风(fēng)险(xiǎn)溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政府长期债券的(de)年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完(wán)善的(de)股(gǔ)票(piào)市场(chǎng)作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合(hé)适的结论，结合国民生产(chǎn)总值的增长率(lǜ)来估(gū)计风险溢酬未尝不是(shì)一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收益率有什(shén)么区别

　　预(yù)期收益率(lǜ)也(yě)称为 期望收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是 资本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对(duì)降低(dī)公司的 特(tè)有风险 有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资(zī)产上(shàng)。

预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望(wàng)收益率，是指在不确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的(de) 逾(yú)期年(nián)化预期收益率是指投资期限(xiàn)为(wèi)一年所获的(de)预(yù)期(qī)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，也(yě)是(shì)将当前预期(qī)收益率换算成(chéng)年预期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预期收益=投资金额×预期年(nián)化预期收益率×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一个投资期限为30的理财(cái)产(chǎn)品，该产品的预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得(dé)的(de)预期(qī)预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年(nián)，那么预期(qī)预期收(shōu)益(yì)的计(jì)算方式会更简单(dān)：预期年化预期收益(yì)=本金×预期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收(shōu)益率(lǜ)是什么意思

　　在(zài)实际(jì)投资过程中，七日年化(huà)预期收益率也(yě)是经常遇到的(de)一个概念，七日年化预期收益率是指将7日的平均(jūn)预期收(shōu)益水平换(huàn)算(suàn)成(chéng)年(nián)化率后得出的预期收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)往往都是浮动的(de)，不代表未来的年化预期收益率，但(dàn)可用于参考(kǎo)该理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情(qíng)况下，预(yù)期(qī)年化预期收益率越高的产(chǎn)品，风(fēng)险也越大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资(zī)期限越长的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高(gāo)。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率是怎么(me)算(suàn)出来的的内容，希(xī)望对大家(jiā)有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险(xiǎn)，投资(zī)需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于(yú)预期收(shōu)益率计(jì)算公式以及(jí)股(gǔ)票预(yù)期收(shōu)益率计算公式，投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率计算公式(shì)，证券组合预期收益率计算公(gōng)式，债券预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资预期收(shōu)益(yì)率计算公式等问(wèn)题，小编(biān)将为(wèi)你(nǐ)整理以下的(de)知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益(yì)率(lǜ)也(yě)称为期(qī)望收益(yì)率的。

　　是指在不(bù)确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可实(shí)现的收益率。对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是大(dà)多数公司采用(yòng)的(de)是资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是(shì)尽管分散(sàn)投资对降低公司(sī)的特(tè)有风(fēng)险有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的(de)资(zī)产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是资(zī)本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散(sàn)投资(zī)对降低(dī)公司(sī)的特有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有(yǒu)后来兴(xīng)起的(de)套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用(yòng)套利的机会获利，既如果两个投资组合面(miàn)临(lín)同样的风险但(dàn)提供不(bù)同的预期(qī)收益(yì)率，投资者会选择拥有较高(gāo)预期收益率的投资组合，并不(bù)会调(diào)整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模型为基础，结合套利定价模型(xíng)来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项(xiàng)投资的(de)风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷产的β值(zhí)=资(zī)产i与(yǔ)市场(chǎng)投资组合的协方差(chà)/市场投资组(zǔ)合的方(fāng)差

　　市(shì)场投资组合与(yǔ)其(qí)自身的协方差就是市场投资组合(hé)的方(fāng)差，因此(cǐ)市场(chǎng)投资(zī)组合的(de)β值永远等于1，风险大于平均资产的(de)投资β值大(dà)于1，反(fǎn)之(zhī)小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合中，可能会有个别资产的(de)收益率小于0，这说明(míng)，这项资产(chǎn)的投资回(huí)报(bào)率会小于无(wú)风(fēng)险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的(de)投资项目，除非你已经很好到做到分(fēn)散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的(de)收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡(héng)量(liàng)了一(yī)个投资者(zhě)将(jiāng)其资(zī)产(chǎn)从无风险投资转移到一个平均的(de)风险投资时所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是你投资(zī)组合的预期收益率减去无风(fēng)险投资的收益率的(de)差额。

　　这个(gè)数字一般情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则(zé)说明你的投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望(wàng)的风险(xiǎn)溢酬(chóu)就(jiù)应该越大。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府长期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达(dá)市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国的(de)情况，从股票市场尚难(nán)得出(chū)一个(gè)合适(shì)的夷洲今是何地，夷洲是哪里结(jié)论，结合国(guó)民生产总值(zhí)的增长率(lǜ)来(lái)估计风险溢(yì)酬未尝(cháng)不(bù)是一个好(hǎo)的选择(zé)。

预期收益率和无风(fēng)险(xiǎn)收益率有什么区别(bié)

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益率，是指在(夷洲今是何地，夷洲是哪里zài)不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的(de)收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的(de)是 资本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投(tóu)资(zī) 对降低公司(sī)的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们的资(zī)产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司采用的(de)是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

预(yù)期收(shōu)益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预(yù)期收益率也(yě)称为期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益(yì)率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风(fēng)险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的(de)风险溢酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率是怎么(me)算出来的 逾期年(nián)化预期(qī)收益率是指投资期限为一(yī)年所(suǒ)获的预期预期收(shōu)益率，也是将(jiāng)当前预期收(shōu)益率换(huàn)算成年(nián)预期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期(qī)收(shōu)益率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投(tóu)资金(jīn)额×预期年(nián)化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品的预(yù)期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果(guǒ)投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期预期收益的计算(suàn)方式会更简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本(běn)金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是什么意(yì)思

　　在实际(jì)投资过(guò)程中，七日(rì)年化预期收益率也是经常遇(yù)到的一个(gè)概念，七日年化预期收益率是(shì)指将(jiāng)7日(rì)的平均预期收(shōu)益水平(píng)换(huàn)算(suàn)成年(nián)化(huà)率后得(dé)出的(de)预期(qī)收益率，常(cháng)用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七(qī)日(rì)年化预期收益率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未来的(de)年化预(yù)期(qī)收益(yì)率，但(dàn)可用于参考(kǎo)该理财(cái)产品(pǐn)的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收益率越高的产(chǎn)品，风(fēng)险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品(pǐn)，预期预期收益(yì)率往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以上关(guān)于预期年化(huà)预期收益(yì)率是(shì)怎么算出来(lái)的的内容，希(xī)望对大家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温馨提(tí)示(shì)，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

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